اندیکاتور بولینگرباند در دهه 19980میلادی توسط یکی از تکنیکالیستهای آن زمان به نام جان بولینگر معرفی شد. این اندیکاتور خود از میانگین متحرک تشکیل شده است. بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور برای نوسان گیری در بازار های رنج استفاده میکنند. به صورت کلی اساسی ترین کاربرد کاربرد این اندیکاتور تشخص این است که قیمت به صورت نسبی از جایی که طبق اندیکاتور باید باشد بالاتر است یا پایین تر قرار دارد. این اندیکاتور در بازارهای نوسانی بهترین بازخورد را دارد و معاملهگران از این اندیکاتور برای انجام معاملات اسکلپ استفاده میکنند.
این اندیکاتور شامل دو باند انحراف از معیار است، این دو باند توسط یک خط میانی که همان میانگین متحرک ساده SMA میباشد از هم جدا شده اند. در بخش تنظیمات دو عبارت مهم وجود دارد:
. دوره (period):
این بخش همان دوره خط میانگین متحرک SMA است که طبق انتظار معاملهگران هر چه مقدار آن بیشتر باشد، دقت اندیکاتور بیشتر و هرچه کمتر باشد دقت اندیکاتور کمتر میشود.
. انحراف از معیار (deviations):
در این بخش هر چه عدد مورد نظر بزرگتر باشد انحراف دو باند از خط SMA بیشتر میشود. یادتان باشد به صورت کلی اکثر معاملهگران انحراف معیار را تغییر نمیدهند. در ادامه تعریف با توجه به مطالب گفته شده میتوان گفت قیمت علاقه دارد بین باند بالا و پایین حرکت کند حال اگر قیمت از باند بالا بالاتر باشد، دارایی شما تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. از سویی دیگر اگر قیمت به زیر باند پایینی برود ، اعتقاد بر این است که قیمت تحت فشار خرید قرار خواهد گرفت.
این اندیکاتور به صورت پش فرض روی SMA = 20 و انحراف معیار 2 قرار دارد.
خط میانی بولینگر باند = SMA 20
باند بالا بولینگرباند: SMA + انحراف از معیارباند
پایین بولینگرباند: SMA – انحراف از معیار
درضمن در بخش تنظیمات شما میتوانید ضخامت و رنگ های باند ها را تغییر دهید.
. انحراف معیار (deviation):
مقدار انحراف معیار در این اندیکاتور از این رابطه بدست میآید. در این رابطه مقادیر به این صورت است:
قیمت در این اندیکاتور میتواند دو وضعیت متفاوت داشته باشد:
. حالت اول:
اگر قیمت بالاتر از باند بالایی باید طبق انتظار معاملهگران قیمت در ناحیه اشباع خرید میباشد و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
.حالت دوم:
اگر قیمت پایینتر از باند پایینی باشد طبق انتظار معاملهگران این احتمال وجود دارد که قیمت افزایش یابد زیرا قیمت در ناحیه اشباع فروش است. به صورت کلی طبق انتظارات معاملهگران قیمت تمایل دارد تا بین دو سطح انحراف معیار نوسان کند. اکثر معالهگران از این اندیکاتور برای نوسانگیری بر روی نماد های نوسانی مانند AUDNZD , EURGBP , …استفاده میکنند. در این دسته از اندیکاتورها اگر جهت حرکت باند بالایی و پایینی به سمت بالا باشد آنگاه این احتمال وجود دارد که روند قیمت صعودی و اگر به سمت پایین باشد پس این احتمال وجود دارد که روند قیمت نزولی باشد.
چه زمانی باندهای بولینگر باریک میشوند:
هر چه نوسانات قیمت در طول بازهی زمانی مشخص کاهش یابند(حجم معاملاتی کمتر شود) این احتمال وجود دارد که دو باند بالایی و پایینی به سمت هم حرکت کنند و باریک شوند. در این حالت هر چه باندهای این اندیکاتور کوچکتر شود احتمال حرکتی قدرتمند توسط قیمت بعد از آن وجود دارد. این اتفاق در بعضی از مواقع قبل از اخبار مهم قابل مشاهده است.
مانند تمامی اندیکاتور ها این اندیکاتور نیز دارای تاخیر در سیگنال ورود و خروج است.
. بزرگترین ضعف این اندیکاتور در روند های صعودی و نزولی ممتد است زیرا در این حالت کندل ها از باند های بالایی و پایینی خارج میشوند و این اندیکاتور در این حالت سیگنال های اشتباه میدهد.
. تنظیمات این اندیکاتور برای هر نماد معاملاتی در هر تایم فریم متفاوت و پیدا کردن اعداد درست برای این ابزار کاری زمان بر است.
اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار مؤثر در تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک میکند تا وضعیت بازار را درک کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. با این حال، همیشه باید با سایر ابزارها و تحلیلها همراه شود تا تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ شود.
عبارت MFI در کلمه به معنای Money flow index یا همان شاخص جریان پول است
دانستن حجم معامله قبل از باز کردن آن، مهمترین فاکتور برای هر معاملهگر است
اندیکاتور مکدی معروف ترین اسیلاتور بین معاملهگران در بازارهای مالی است
اولین بار در سال 1960 میلادی یک ژاپنی این اندیکاتور را طراحی کرد