اندیکاتور مکدی

در بازارهای مالی، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که تا حد زیادی به تحلیل رفتار بازار و تصمیم‌گیری در مورد معاملات کمک می‌کنند. یکی از اندیکاتورهای معروف در بازار فارکس (تبادل ارز)، MACD یا اختصار "Moving Average Convergence Divergence" است. این اندیکاتور ابتدا توسط جرارد اپلگیت در دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و به سرعت به یکی از ابزارهای پرکاربرد در تجارت مالی تبدیل شد.

تعریف اسیلاتور(Oscillator)

اسیلاتور در لغت به معنای نوسانگیر می­‌باشد. معامله­‌گران در سرار دنیا برای نوسان­گیری از این ابزار استفاده می‌­کنند. به صورت کلی اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که محدوده‌ای معین برای نوسان‌گیری به معامله‌­گران می­‌دهند تا معامله‌گران از این محدوده‌ها استفاده کنند. اسیلاتور‌ها معمولا به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی مورد استفاده قرار می­‌گیرند. اسیلاتور ها انواع متفاوتی دارند اما ما امروز قصد داریم درباره‌ی اسیلاتور مکدی صحبت کنیم.

مکدی(Macd)

عبارت مکدی به صورت مخخف شده عبارت moving average convergence divergence به معنای میانگین متحرک واگرایی است. اندیکاتور مکدی یکی از محبوب‌ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتوری که معامله گران از آن برای سنجش حرکت بازار استفاده می­‌کنند. این اندیکاتور خود از دو میانگین متحرک EMA تشکیل می­‌شود یعنی با اختلاف میانگین متحرک دوره زمانی طولانی تر از میانگین متحرک دوره­ی زمانی کوتاه­‌تر ایجاد می­‎‌شود. در اصل Macd به معامله‌گران کمک می­‌کند تا روند بازار را دنبال کنند و همچنین بتوانند تغییر روند را در بعضی قیمت‌ها تشخیص دهند. مکدی به صورت پیش فرض از رابطه زیر بدست می‌­آید.

MACD=EMA(12)-EMA(26)

می‌توانیم در بخش تنظیمات دوره‌­ها را تغییر دهیم.

این اندیکاتور از دو بخش ایجاد می‌­شود

. خط سیگنال:
که همان SMA است اما مقادیر آن هیستوگرام‌های مکدی هستند نه قیمت.

. هیستوگرام:
که به میله‌های اندیکاتور مکدی گویند که قله‌ها و دره‌ها را ایجاد می‌کنند. هرچه طول این میله‌ها بیشتر باشد قدرت روند بیشتر خواهد بود. معامله‌گران با استفاده از این ایستوگرام‌ها متوجه ایجاد واگرایی در قیمت می­‌شوند.

ناحیه تغییرات اندیکاتور مکدی

این اندیکاتور همان طور که گفتیم به صورت تقاطع با خط مرکزی عمل می‌­کند. به صورت کلی هرگاه هیستوگرام‌های مکدی از پایین به بالا آمدند تغییر فاز مثبت و اگر هیستوگرام ها از بالا به پایین آمدند تغییر فاز منفی در مکدی داریم.

طرز کار مکدی

خوب شاید برای خیلی از شما سوال باشد که این تغییر فاز به چه صورت اتفاق می­افتد. در مورد کراس های خطوط میانگین متحرک قبلا توضیح داده‌ایم ابتدا دو اندیکاتور میانگین متحرک از نوع EMA با دوره های مطابق با مکدی مورد نظر خود روی چارت قرار می‌­دهید، متوجه خواهید شد که اگر میانگین متحرک با دوره­‌ی کمتر دیگری را از پایین به بالا قطع کند آنگاه مکدی نیز تغییر فاز مثبت می­‌دهد و اگر به پایین قطع کند آنگاه مکدی تغییر فاز منفی خواهد داد.

می‌توانید در شکل بالا چند نمونه از مثال‌های زده شده را مشاهده کنید.

اصل واگرایی

واگرایی به معنای عدم تطابق بین حرکت قیمت و شاخص‌های فنی است. در واقع، وقتی حرکت قیمت ارزها با شاخص‌های تکنیکال مغایرت دارد، واگرایی اتفاق می‌افتد. این پدیده به دلیل حرکت قیمت با مومنتوم بالا ایجاد می‌شود که این حرکت می‌تواند به اخبار اقتصادی، تصمیمات سیاسی و ... باشد.

انواع واگرایی ها در اندیکاتور مکدی

. واگرایی RD :
در این دسته از واگرایی ها قیمت خواهان تغییر روند می‌­باشد، این واگرایی‌ها به دو نوع مثبت و منفی دسته بندی می‌­شوند.

واگرایی RDمثبت: یعنی قیمت از کمترین حالت خود بعد از تشکیل واگرایی صعود کند.

واگرایی RD منفی: قیمت از بیشترین حالت خود بعد از تشکیل واگرایی ریزش کند.

. واگرایی HD :
این دسته از واگرایی‌ها در بازار های اصلاحی اتفاق می‌­افتد. برخلاف واگرایی های RD واگرایی HD در راستای روند اتفاق می­‌افتد. به صورت کلی بعد از یک حرکت با مومنتوم و پر قدرت یک حرکت ضعیف ایجاد می­‌شود که قله‌ه­ای بالاتری از قله‌ی قبلی ایجاد می‌کند ولی خوب زمان بیشتری این حرکت را طی می­‌کند که باعث ایجاد واگرایی می‌­شود.

خب به صورت کلی طبق تعریف واگرایی اگر در یک روند صعودی قیمت نمودار قله‌های بالاتری ایجاد کند اما در مکدی این قله‌ها پایین‌تر از قله­‌ی قبل باشد می­‌توان نشان دهنده‌­ی ضعف روندی باشد البته در اکثر مواقع این اتفاق به حالت های متفاوت می­‌افتد.

پیدا کردن سقف‌ها و کف‌های قیمتی

اکثر معامله‌گران برای اینکه بخواهند در بازارهای مالی سقف‌ها و کف‌ها را پیدا کنند از این اندیکاتور به صورت زیر استفاده می‌کنند.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید با استفاده از اندیکاتور مکدی می‌توان سقف‌ها و کف‌های قیمتی را متناسب با تغییر فاز مکدی مشخص کرد. زمانی که هیستوگرام‌های مکدی بالا باشند باید دنبال سقف قیمتی و زمانی که هیستوگرام‌های مکدی پایین باشند باید دنبال کف قیمتی باشیم. با مشخص کردن سقف‌ها و کف‌ها می‌توان روند و یا حتی خطوط روند را بدست آورد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور مکدی

این استراتژی معاملاتی یک روش کمکی برای معامله‌گران می‌باشد که در کنار سیستم‌های معاملاتیشون از این مورد هم استفاده کنند.

در قدم اول حتما باید واگرایی بین اندیکاتور و قیمت دیده شود.

در قدم دوم نوع معامله خیلی اهمیت دارد.

در معامله‌ی خرید باید حتما هیستوگرام‌ها در فاز منفی مکدی باشند. به محض اینکه این هیستوگرام‌ها به بالای خط سیگنال رفتند، می‌توانیم متناسب با سیستم معاملاتی خود به فکر معاملات خرید باشیم.

در معاملات فروش حتما باید هیستوگرام‌ها در فاز مثبت باشند. به محض اینکه این هیستوگرام‌ها در فاز مثبت به زیر خط سیگنال رفتند می‌توانیم متناسب با سیستم معاملاتی خود به فکر معاملات فروش باشیم.

در این دو استراتژی حد ضرر باید به اندازه‌ی نصف روند طی شده در آخرین هیستوگرام مکدی باشد.

اندیکاتور مکدی یک ابزار مهم در دسته ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید تغییرات روند بازار را شناسایی کرده و به تصمیمات موفق‌تری در معاملات فارکس دست یابید. توجه داشته باشید که استفاده از هر اندیکاتوری در بازار فارکس همیشه با ریسک مرتبط است و تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل تکنیکال نیاز به تجربه و دانش کافی به همراه مدیریت ریسک و سرمایه دارد.