مووینگ اوریج یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات قیمت را در طی زمان تجزیه و تحلیل کنند. این ابزار به تریدرها کمک میکند تا به تعیین میانگین قیمت راحتتر بپردازند و الگوها و روندهای بازار را تشخیص دهند. اندیکاتور میانگین متحرک اصطلاحا مادر تمامی اندیکاتورها است، زیرا تمامی اندیکاتورها از این اندیکاتور نشئت میگیرند. به صورت کلی میانگینی از قیمت ها یا داده ها در مدت زمان مشخصی میباشد که به صورت یک اندیکاتور در اختیار معاملهگران قرار دارد. فراموش نکنید این اندیکاتور جهت فعلی بازار را نمایش میدهد و نمیتواند جهت آینده بازار را پیشبینی کند. به دلیل اینکه این اندیکاتور گذشتهی بازار را بررسی میکند میتوان آن را جز اندیکاتورهای تاخیری قرار داد. از این اندیکاتور برای ساخت اندیکاتورهای دیگری مانند: بولینگرباند و مکدی و ... استفاده میشود. همانطور که مطرح کردیم این اندیکاتور چون گذشته بازار را تحلیل میکند تاخیر دارد و نمیتوان سیگنالهای دقیقی از آن دریافت نمود، این موضوع یادتان باشد نمیتوان با گذشته آینده بازار را پیش بینی کرد. موئینگ اوریج را با نماد MA نمایش میدهند. در متاتریدر زمانی که این اندیکاتور را فعال میکنیم به صورت پیش فرض میانگین 14 کندل قبل را بررسی میکند.
در این قسمت مهمترین مباحث مطرح میشود:
. دوره (Period):
تعداد کندل هایی که میخواهیم خط میانگین متحرک با آن ها تشکیل شود. هر چه این عدد بزرگتر باشد این احتمال وجود دارد که خطای اندیکاتور کمتر و تعداد سیگنال های کمتری و هر چه این عدد کوچکتر باشد این احتمال وجود دارد خطای اندیکاتور بیشتر و تعدادسیگنال ها نیز بیشتر شود.
. نوع خط میانگینمتحرک (Ma method):
این اندیکاتور چهار حالت متفاوت دارد که در شکل پایین نمایش میدهیم:
در این شکل چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد. تمامی دروههای این خطوط ده میباشد. میانگین متحرک قرمز رنگ به نام SMA یا همان میانگین متحرک ساده است. میانگین متحرک بنفش رنگ به نام EMA میباشد. این میانگین متحرک علاقه دارد به روند قیمتی گذشته نزدیک شود و از حساسیت بالایی برخوردار است. در این میانگین متحرک قیمت های مربوط به تاریخ اخیر نسبت به گذشته وزن بالاتری دارند. میانگین متحرک قهوهای رنگ همان WMA یا میانگین متحرک وزنی نام دارد. این میانگین متحرک طبق فرض تنها ده کندل قبل را بررسی میکند و وزن بررسی خود را روی آخرین کندل ها قرار میدهد. میانگین متحرک آبی رنگ همان SMMA یا میانگین متحرک هموار است. این میانگین متحرک مانند میانگین متحرک وزنی اما واکنش آن در نوسانات بالاتر است و وزن و ضریب بیشتری به قیمت های پایانی میدهد همچنین شکستگی های کمتری نیز دارد.
. میانگین متحرک (simple)
اختصارا به صورت SMA نمایش داده میشود. برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده میکنیم:
به عنوان مثال فرض کنید دورهی معاملاتی ما سه میباشد برای بدست SMA در قیمت های 200 و 210 و 300 به صورت زیر پیش میرویم:
این قیمت خط SMA در آخرین کندل بسته شده میباشد.
باید قیمتها در بازه زمانی مشخص با هم جمع و حاصل آنها ، بر تعداد این بازه زمانی تقسیم شود.
شما میتوانید نوع قیمت را انتخاب و بر اساس راهبرد معاملاتی خود از انواع قیمتها مانند قیمت باز شدن (open) ، قیمت بسته شدن (close) و بیشترین و کمترین قیمت و ... استفاده کنید.
بزرگترین مشکل SMA ، تفاوت قائل نشدن میان قیمتهای گذشته و اخیر میباشد و خروجی سیگنالهای آنها با تاخیر همراه است.
. میانگین متحرک نمایی(EMA)
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمتهای مربوط به تاریخ اخیر وزن بالاتری در محاسبه این مورد دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار را در بررسی سهم یا کالا در اولویت قرار دهیم. مقدار این اندیکاتور از رابطه زیر بدست میآید:
در رابطه بالا مقادیر آلفا و بتا به صورت زیر تعریف میشوند:
به عنوان مثال فرض کنید دورهی معاملاتی ما سه میباشد برای بدست EMA در قیمت کنونی 400 و EMA قیمت قبل 340 به صورت زیر پیش میرویم:
فراموش نکنید که مقادیر EMA ها متناسب با قیمت های قبلی خود میباشند. اگر با یک دوره یکسان دو اندیکاتور SMA و EMA را به چارت اضافه کنید متوجه میشوید که اندیکاتور EMA به روند قیمت نزدیک میباشد و همین امر باعث میشود که حساسیت بیشتری نسبت به SMA داشته باشد. در اصل EMA شکل پیشرفته ای نسبت به SMA است و میتواند به معامله گران کمک کند روند حاکم بر بازار را خیلی سریعتر تایید کنند. بسیاری از معاملهگران حرفهای در بازارهای مالی از ترکیب دو EMA به دوره های 50 و 200 برای تحلیل و معاملهگری استفاده میکنند.
. میانگین متحرک هموار(smoothed moving average)
میانگین متحرک هموار شده یک میانگین متحرک است که وزن را به نقاط دادهی قیمت در یک دورهی طولانی اختصاص میدهد. معاملهگران از آن برای سنجش روندهای بازار بر اساس یکسری میانگینهای گرفته شده در یک دوره معین استفاده میکنند. این میانگین متحرک همواره نوعی از ترکیب SMA و EMA میباشد، اما دوره طولانی تری نسبت به آن ها دارد. اثر این میانگین متحرک این است که حرکت قیمت را هموار میکند تا روند بلند مدت آشکار شود در نتیجه نوسانات کوتاه مدت دیگر مد نظر معاملهگران نباشد. هر چه دوره SMMA بیشتر باشد، حرکت قیمت را هموارتر نمایش میدهد. میانگین متحرک با دوره بالاتر روندهای بلند مدت را به صورت برجسته نمایش میدهد. برای محاسبهی مقدار آن از این رابطه استفاده میکنیم:
در رابطه بالا آلفا و بتا به صورت زیر تعریف میشوند:
به عنوان مثال فرض کنید دوره معاملاتی ما سه است، برای بدست آوردن SMMA در قیمت کنونی 400 و SMMA قیمت قبل 240 به صورت زیر پیش میرویم
. میانگین متحرک وزنی(linear weighted) :
میانگین متحرک وزنی خطی، نوعی میانگین متحرک است، که درست مانند میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را به داده های قیمت اخیر اختصاص میدهد اما آن را آسانتر و واضحتر میکند. این میانگین با گرفتن هر یک از قیمتهای بسته شده در یک دورهزمانی معین و ضرب آنها در یک ضریب وزن از پیش تعیین شده محاسبه میشود و در نهایت بر مجموع تعداد دورههای زمانی تقسیم میشود. آن را با نمادهای WMA نمایش میدهند. در اصل جدیدترین قیمت در WMA ها دارای بیشترین وزن میباشند و هر قیمت قبلی به تدریج وزن کمتری دارد. در اصل وزنها به صورت خطی کاهش مییابند. WMA ها نسبت به SMA و EMA واکنش سریع تری به قیمت دارند. برای بدست آوردن آن از این رابطه استفاده میکنیم:
به عنوان مثال فرض کنید دورهی معاملاتیما سه میباشد، برای بدست WMA در قیمت کنونی(سومی) 400 و قیمت دومی 393 و قیمت اولی384 میباشد :
تریدرها میتوانند از مووینگ اوریج برای تحلیل بازار و بررسی بازار استفاده کنند. یکی از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور تایید روند میباشد. اگر قیمت به طور معمول بالاتر از مووینگ اوریج باشد، این نشاندهنده یک روند صعودی و اگر قیمت پایینتر از آن باشد، این نشاندهنده یک روند نزولی است.
. تغییر روند در قیمت را خیلی دیرتر از زمان واقعی آن تایید میکند زیرا از دادهی گذشته بازار برای تحلیل آینده استفاده میکند. در شکل زیر قیمت در ناحیه A تغییر روند داده ولی اندیکاتور این تغییر روند را در ناحیه زمانی B تایید کرده.
. در بازار های رنج این سیستم معاملاتی شکست میخورد زیرا بازار مدام در حال تغییر ماهیت و روند است.
. برای هر نماد و هر تایم فریم در تنظیمات اندیکاتور باید دوره مناسبی تعریف شود و نمیتوان به صورت پیش فرض از یک دوره برای همهی نمادهای معاملاتی در هر تایم فریمی استفاده کرد.
یادتان باشد همان طور که مطرح کردیم نمیشود یک دوره مشخص برای تمامی بازار تعیین کرد و میدانیم که این اندیکاتور تنها در بازار روندی قابل استفاده است.
پس به نظر شما میشود تنها در روندها از این سیستم استفاده کرد؟
خیر. زیرا کسی نمیتواند به این پاسخ جواب بدهد. ما نمیدانیم که بازار چه زمانی رونددار است و کی به صورت رنج حرکت میکند پس حالت شانس اتفاق میافتد.
فراموش نکنید تمامی اندیکاتور ها فقط نقش کمکی برای معامله گران در ورود و خروج به معامله را دارند. بازار فارکس در اوج بینظمی خود نظمی دارد که نمیتوان آن نظم را با اندیکاتور ها درک کرد. یادتان باشد تمامی آن اندیکاتورهای گفته شده دارای مشکل تنظیم دوره میباشند ، چون بازار مدام در حال تغییر حالت است و یک دورهی مشخص، همیشه پاسخگو به بازار نیست و پیدا کردن یک دورهی درست غیر ممکن است.
در صورت درک بهتر مطالب میتوانید از بخش آکادمی آموزش تصویری این اندیکاتور را به صورت تخصصی مشاهده کنید.