عبارت MFI در کلمه به معنای Money flow index یا همان شاخص جریان پول است. در اصل این شاخص یک نوسان ساز است که از دادههای قیمت و حجم برای شناسایی سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد استفاده میشود. اندیکاتور Money Flow Index (MFI) یک ابزار تحلیلی است. این اندیکاتور بر اساس قیمت و حجم معاملات ارزشگذاری میشود و میتواند به تعیین نقاط قوت و ضعف بازار کمک کند. معاملهگران از این اندیکاتور برای نوسانگیری و ورود و خروج از معاملات خود استفاده میکنند. بر خلاف اسیلاتور RSI که فقط برای ایجاد شاخص خود از قیمت استفاده میکند اندیکاتور MFI از قیمت به همراه حجم معاملات بهره میبرد. به صورت کلی شاخص MFI شاخصی است که فشار خرید و فروش را با تجذیه و تحلیل داده های قیمت و حجم اندازهگیری میکند.
این شاخص نوسانات خود را بین سه ناحیه اشباع خرید، اشباع فروش و ناحیه میانی انجام میدهد.
. ناحیه اشباع خرید:
این ناحیه از شاخص به صورت پیش فرض در قسمت 80 تا 100 تعریف شده است. طبق نظر معاملهگران در این ناحیه معامله خرید نباید گرفته شود زیرا احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
. ناحیه اشباع فروش:
این ناحیه از شاخص به صورت پیش فرض در قسمت 0 تا 20 تعریف شده است. طبق نظر معاملهگران در این ناحیه معامله فروش نباید گرفته شود زیرا احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
. ناحیه میانی:
این ناحیه از شاخص به صورت پیش فرض بین 20 تا 80 تعریف شده. این منطقه بهترین مکان طبق نظر معاملهگران برای انجام معاملات است.
فراموش نکنید هر نماد معاملاتی در هر تایم فریم دارای نواحی اشباع خرید و فروش متفاوتی هستش و تمامی نمادهای معاملاتی از این نظر با هم برابر نیستند. پس بهتر است حتما یک بک تست از هر نماد گرفته باشیم تا مشکلی برای ما ایجاد نشود.
شاخص MFI نشان دهندهی انطباق وزنی ، حجمی از شاخص RSI میباشد. شاخص RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال میکند، برخلاف MFI با دقت بالاتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد. به صورت پیش فرض دورهی تنظیمات این شاخص 14 است.
Typical price =(low+high+close)
اگر قیمت typical کندل فعلی بالاتر از کندل قبلی باشد، حاکی از آن است که جریان پول مثبت و اگر قیمت typical کمتر باشد حاکی از آن است که جریان پول منفی است.
Money flow = typical price * volumeMoney ratio = Money index = 100-[100 (1+money raito)]
. اندازهگیری جریان پول:
شاخصMFI به عنوان یک ابزار موثر در اندازهگیری جریان پول در بازار عمل میکند. این اطلاعات میتوانند نقاط قوت و ضعف بازار را نمایان کنند و تصمیمگیریهای معاملاتی را تسهیل دهند.
شناسایی تغییرات قیمت:
اندیکاتورMFI میتواند به شناسایی تغییرات قیمت و نقاط ورود یا خروج احتمالی در بازار کمک کند. زمانی که MFI از حدود خاصی تجاوز میکند، ممکن است نشانگر تغییر جهت بازار باشد.
توانایی استفاده در ترکیب با دیگر ابزارها:
شاخص MFI به خوبی میتواند با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای قیمتی، روندها، و سطوح پشتیبانی و مقاومت ترکیب شود تا به نتایج دقیقتری برسیم.
. تاخیر در نمایش تغییرات:
اندیکاتور MFI بر اساس دادههای تاریخی حسابشده و اغلب نیاز به تأیید قیمتی دارد. این ممکن است باعث تاخیر در تشخیص تغییرات و نقاط تعیین ورود یا خروج شود.
. حساسیت به نوسانات حجم:
حساسیت MFI به نوسانات حجم معاملات میتواند در شرایط بازار ناپایدار به مشکل منجر شود و نتایج تحلیل را تحت تأثیر قرار دهد.
. استفاده متناسب با تایمفریم:
استفاده از MFI در تایمفریمهای کوتاه ممکن است به دلیل نوسانات زیاد باعث شود که سیگنالها کمتر قابل اعتماد باشند. بنابراین، انتخاب تایمفریم مناسب اهمیت دارد.
. عدم تضمین موفقیت:
همانند هر ابزار دیگری، MFI نیز تضمینی برای موفقیت در معاملات فراهم نمیکند. تحلیلها همواره با ریسکهای خود همراه هستند و باید با مطالعه دقیق و درک عمیق بازارها استفاده شوند.
واگرایی زمانی اتفاق میافتد که رفتار دو عامل با هم متفاوت باشد. به صورت کلی اگر قیمت یک قله یا دره جدید ایجاد کند اما در شاخص MFI این اتفاق قابل رویت نباشد، واگرایی ایجاد میشود.
. واگرایی صعودی:
زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک دره جدید ایجاد کرده اما در شاخص MFI این تغییر دیده نشود پس این نشان دهنده این است که فشار فروش کمتر شده و این احتمال وجود دارد در آینده قیمت صعود کند.
. واگرایی نزولی:
زمانی رخ میدهد که قیمت قله جدیدی را ایجاد کرده اما شاخص MFI قلهای را ایجاد نکرده است، پس در اینجا میتوان فهمید که فشار خرید کمتر شده و قیمت در آینده میتواند یک ریزشی را تجربه کند.
اندیکاتور MFI قادر به تولید سیگنال های نادرست است. زمانی این اتفاق میافتد که اندیکاتور یک فرصت معاملاتی خوبی نمایش میدهد اما قیمت آنطور که اندیکاتور انتظار دارد حرکت نمیکند. برای مثال یک واگرایی میتواند باعث تغییر یک روند نشود. به صورت کلی در یک روند صعودی ادامه دار میدانیم که روند همچنان ادامه دارد ولی اندیکاتور در محدوده اشباع خرید است و به صورت پشت سر هم سیگنال اشتباه فروش میدهد. با اینکه روند صعودی ادامه دارد اما سیگنال های اشتباه ارسال میشود. پس میتوان گفت به صورت کلی هیچ 100 درصدی در بازار وجود ندارد.
اندیکاتور MFI یک ابزار مفید در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مزایا و معایب خود را داراست. برای بهرهمندی بهتر از این ابزار، نیاز است تا معاملهگران با دقت به مزایا و معایب آن پرداخته و با توجه به شرایط بازار و هماهنگی با سایر ابزارهای تحلیلی، تصمیمگیریهای معقولانه و موفقیتآمیز را انجام دهند.
دانستن حجم معامله قبل از باز کردن آن، مهمترین فاکتور برای هر معاملهگر است
اندیکاتور مکدی معروف ترین اسیلاتور بین معاملهگران در بازارهای مالی است
اولین بار در سال 1960 میلادی یک ژاپنی این اندیکاتور را طراحی کرد
اندیکاتور بولینگرباند در دهه 19980میلادی جان بولینگر معرفی شد