Slippage

لغزش یا slippage، یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی است که ممکن است بر تراکنش‌های معامله‌گران تأثیرگذار باشد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت اجرای یک معامله از قیمت مورد انتظار تا حدودی متفاوت باشد، به ویژه در بازارهای با حجم معاملات زیاد یا در زمان‌های نوسانات بیشتر.

علل لغزش می‌تواند متنوع باشند.

اولین دلیل ممکن است تغییرات سریع در قیمت‌ها باشد. در هنگامی که یک معامله ارسال می‌شود تا اجرا شود، قیمت ممکن است تغییر کند و این تغییر ممکن است باعث لغزش شود. دلیل دیگر ممکن است اجرای ناقص سفارشات باشد که ممکن است در مواقعی که حجم معاملات بسیار بالا است، رخ دهد.

اثرات لغزش نیز می‌تواند مهم باشد.

برخی از معامله‌گران ممکن است تأثیرات مالی مهمی را احساس کنند، زیرا قیمت واقعی اجرای معامله ممکن است از قیمت مورد انتظار آن‌ها متفاوت باشد. این موضوع می‌تواند بر نتایج نهایی تراکنش‌ها تأثیر بگذارد.

برای مدیریت لغزش، معامله‌گران می‌توانند از راهکارهای مختلفی استفاده کنند.

به عنوان مثال، استفاده از حداکثر قیمت اجرا (حداکثر slippage) یا استفاده از انواع سفارشات مختلف مانند سفارشات محدود یا سفارشات توقف ممکن است کمک کند تا لغزش را کاهش دهند.

در نهایت، درک و مدیریت لغزش برای هر معامله‌گری که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، بسیار حیاتی است. این مسئله می‌تواند بر عملکرد و سودآوری کلی تراکنش‌ها تأثیرگذار باشد و از این رو معامله‌گران باید به دقت آن را مدیریت کنند.